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EviEws做的VAR最优滞后期: 为什么第5期开始一下变...

先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通...

1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的。2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的...

楼主,VAR是不区分内生和外生变量的,直接把变量直接当成内生变量的呀。单位根检验是逐个变量做的,协整是变量一起做呀,用Johansen检验呀,滞后期的选择是根据AIC检验结果选择AIC值最小的阶,直接大小比较,不是绝对值的比较,然后再建立VAR。...

里面是让你填写内生变量的滞后阶数。 在VAR中通常一个方程的被解释变量(及其滞后项)在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题。 因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高...

不确定最优滞后阶数的时候按默认的1 2建立VAR,然后在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数。如果是5的话重新建立VAR,lags intervals for endogenous为 1 5.

可以通过对比var模型的统计参数得知

VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基窗混合”构成。VAR模型是AR模...

这个问题已经回答你了,你看看刚才你问的,或者你同学问的

多取几次滞后建立模型,比如分别建立一阶、二阶、……模型,各模型都会有一个AIC和SC统计量,取最小的统计量所对应的阶数。 只需考虑AIC和SC统计量之中的一个就可以了!通常用AIC! Akaike info criterion 19.26312这个就是AIC的值是吗?Schwarz crit...

1.对数据做平稳性检验(单位根检验) 2.如果通过检验那么再做一个JJ检验,如果不通过,做一个其他的协整检验。 3.以上搞定以后在EVIEWS里做VAR模型。 我的版本很旧,是在主工作栏里选择QUICK----estimate VAR。 然后再内生变量栏里写上内生变量...

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