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EviEws做的VAR最优滞后期: 为什么第5期开始一下变...

可能你操作有问题 我替别人做这类的数据分析蛮多的

不确定最优滞后阶数的时候按默认的1 2建立VAR,然后在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数。如果是5的话重新建立VAR,lags intervals for endogenous为 1 5.

先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通...

简单方法:EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度。 滞后阶数越大,自由度就越校 一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。 如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。 如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是...

1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数

1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的。2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的...

楼主,VAR是不区分内生和外生变量的,直接把变量直接当成内生变量的呀。单位根检验是逐个变量做的,协整是变量一起做呀,用Johansen检验呀,滞后期的选择是根据AIC检验结果选择AIC值最小的阶,直接大小比较,不是绝对值的比较,然后再建立VAR。...

滞后阶数越大,自由度就越校一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证。自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、...

样本量太少不能做var模型

做VAR模型步骤 1确定最优滞后阶数 2VAR建模 3VAR模型稳定性检验 4方差分解 5脉冲响应函数分析

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